此外，一季度沪深300指数大涨28.62，创最近三年来的最大单季度涨幅，受此影响，私募基金八大策略指数收益率全部为正，其中，股票策略指数以18.45的正收益排名第一，其次是事件驱动策略指数和宏观策略指数，涨幅分别为14.68和11.95。
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具体来看，今年一季度八大策略的私募基金表现都不错，正收益率比例最高的为股票多头策略产品，占比高达94.44的产品获得正收益，只有5.56的产品为负收益，创下了近三年来的新高。
正收益率占比最低的为管理期货策略产品，仅有66.87。
从统计数据梳理发现，私募基金股票策略近一年的平均回撤为20.26，其中21.62的产品最近一年最大回撤在10以内，45.06的产品最大回撤超过20。
相对价值策略和固定收益的整体回撤较小，平均回撤分别只有5.82、2.58，相对价值产品中，62.03的产品回撤在5以内，82.08的产品回撤在10以内。
此外，组合基金的平均回撤为11.33，但是远远低于股票多头的平均水平。
私募仍然看多当前行情
今年以来，境外机构进入中国市场的速度大幅加快，贝莱德、领航等大型资管公司旗下产品大规模进入市场。
在债券市场违约方面，一季度累计有18家企业（含9家上市公司）的39只债券出现违约，涉及规模约211亿元，其中，17家民企（含9家上市公司）和1家中外合资企业，这较此前新增违约企业10家，违约规模157亿元，无论是违约企业数量，还是违约债券规模均创同期历史新高。
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而在期货市场方面，一季度期货市场整体走势比较明朗，文华商品指数整体连续上涨至2月底，上涨8.16，收复了去年四季度一半的跌势，3月份则连续阴跌，跌幅为3.25，一季度累计上涨3.59。